По итогам финрегулятора банки готовы к экономическим рискам.

В 2023 году в стресс-тесте участвовали 11 казахстанских банков, составляющих 84% общих активов банковского сектора страны. О результатах надзорного стресс-тестирования (НСТ) за 2023 год рассказал заместитель председателя агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов. Об этом сообщает корреспондент inbusiness.kz.

В сравнении с стресс-тестированием 2022 года в 2023 году периметр оценки был увеличен на 37,1%: размер проанализированной задолженности вырос на 5,7 трлн. тенге, что вызвано в первую очередь общим приростом ссудных портфелей банков.

Для сопоставимости результатов стресс-тестирования между банками были разработаны два сценария: базовый и стрессовый. Эти сценарии были созданы и утверждены Агентством совместно с Национальным банком. Они предусматривают 3-х летний поквартальный прогноз 59 ключевых макроэкономических и макрофинансовых показателей, что позволяет оценить потенциальное воздействие разнообразных экономических условий на финансовое состояние банков.

“Методология стресс-тестирования включает оценку кредитного и рыночного рисков, включая валютный риск, а также изменения в чистом процентном и непроцентном доходе банков. Также с целью сопоставимости результатов между банками предполагается, что баланс каждого банка останется статичным на протяжении всего трёхлетнего прогностического периода”, — сказал Олжас Кизатов.

По итогам проведенной оценки совокупная достаточность капитала k1 банков-участников в стрессовом сценарии изменилась с 15,1% на начало 2023 года до 14,3% на конец 2023 года, 14,5% на конец 2024 года и 16,6% на конец 2025 года. Наибольшее снижение достаточности капитала наблюдалось во втором квартале 2024 года и составила 13,9%, что соответствует предпосылкам стрессового сценария в части реализации основной фазы шоков в середине 2024 года с последующим восстановлением макроэкономической ситуации.

Наиболее негативное влияние на значение достаточности капитала k1 в худшем квартале оказали кредитный и рыночный риски. Поскольку модель НСТ предполагает сохранение прибыльности банков в стрессовом сценарии, чистые процентные и непроцентные доходы частично компенсировали негативный эффект кредитного и рыночного рисков на капитал банков. Таким образом, достаточность капитала банков-участников в стрессовом сценарии сохранилась на уровне выше требуемых регуляторных нормативов.

“Мы достаточно консервативно подошли к оценке стрессового сценария развития экономики. В результате стресс-теста достаточность основного капитала – это ключевой пруденциальный норматив, оценивающий финансовую устойчивость банков снижается с 15,1% до 13,9% (…). Мы говорим, что банки обладают значительным процентом капитала, который позволит безболезненно поглотить дополнительные убытки, которые могут вероятно возникнуть, в случае реализации стрессового сценария развития экономики”, -добавил Олжас Кизатов.

По результатам НСТ 2023 каждому банку-участнику были направлены индивидуальные рекомендации по улучшению процесса проведения НСТ, внутренних моделей банков, а также по повышению уровня компетенций сотрудников. В целом уровень организации проведения НСТ банков участников оценивается на высоком уровне.

В надзорном стресс-тестировании в 2023 году участвовали 11 банков: Halyk Bank, Kaspi bank, Банк ЦентрКредит, Forte Bank, Jusan Bank, Евразийский банк, Банк РБК, Bereke банк, Fridom Finance банк, Home Credit Bank и Нурбанк.

Напомним, что надзорное стресс-тестирование — это проверка финансовой устойчивости банков. Инструмент, который регулятор использует, чтобы увидеть, насколько хорошо банк сможет справиться с тяжелыми экономическими условиями. Агентство моделирует различные гипотетические ситуации, которые могут создать трудности для банка. Например, резкое снижение цен на нефть, значительное обесценение национальной валюты, спад производства в основных отраслях и другие.

Стресс-тестирование проводится агентством для того, чтобы удостовериться, что банки финансово устойчивы и готовы к любым экономическим взлетам и падениям, что в конечном итоге помогает сохранять вклады населения и бизнеса.

В 2022 году в стресс-тесте участвовали 10 казахстанских банков, представляющих 71% общих активов банковской системы страны.